پروژه پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده در تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری

خلاصه ای از پروژه:

سرمایه‌گذاری را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و مدیریت مجموعه سرمایه‌گذاری. تجزیه و تحلیل اوراق بهادار عمدتاً به ارزشیابی دارایی‌های مالی می‌پردازد، ارزشی که تابعی از ریسک و بازده است. در این راستا، مفاهیمی نظیر ریسک و بازده، بازده تحقق‌یافته و مورد انتظار، اجزای بازده، منابع و انواع ریسک، اندازه‌گیری ریسک و بازده، بتا، تخمین ریسک و بازده، و رابطه بین ریسک و بازده مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بازده، نیروی محرک فرایند سرمایه‌گذاری و پاداشی برای سرمایه‌گذاران است. بازده تحقق‌یافته، بازدهی است که واقعاً کسب شده، در حالی که بازده مورد انتظار، بازده تخمینی است که سرمایه‌گذاران انتظار دارند در آینده به دست آورند. تفاوت اصلی این دو در این است که بازده تحقق‌یافته واقعی و قابل اتکا است، در حالی که بازده مورد انتظار برآوردی و با عدم اطمینان همراه است. بازده کل هر اوراق بهادار از دو جزء اصلی تشکیل شده است: سود دریافتی و سود (زیان) سرمایه.

ریسک به میزان اختلاف بین بازده واقعی سرمایه‌گذاری با بازده مورد انتظار گفته می‌شود. منابع ریسک شامل مواردی نظیر ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک تورمی، ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ ارز و ریسک کشور است. ریسک به دو نوع سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم می‌شود؛ ریسک غیرسیستماتیک با تشکیل پرتفوی قابل کاهش است، در حالی که ریسک سیستماتیک غیرقابل کاهش و مربوط به نوسانات کلی بازار است.

برای اندازه‌گیری ریسک و بازده، از فرمول‌های مختلفی استفاده می‌شود. بازده کل از طریق محاسبه تغییرات قیمت و سود دریافتی نسبت به قیمت اولیه دارایی به دست می‌آید. برای رفع مشکل منفی بودن بازده، از بازده نسبی استفاده می‌شود. همچنین، از شاخص ارزش برای تشریح مجموعه ای از بازده ها استفاده می شود. انحراف معیار، نشان‌دهنده پراکندگی بازده دارایی یا پرتفوی و ریسک کلی آن است. بتا نیز معیاری برای اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک یک اوراق بهادار است.

تخمین ریسک و بازده بر اساس بازده کل صورت می‌گیرد، اما همواره با عدم اطمینان مواجه است. توزیع احتمالات برای مشخص کردن بازده‌های احتمالی و احتمال وقوع آن‌ها استفاده می‌شود. رابطه بین ریسک و بازده یک رابطه خطی مثبت است، به این معنی که با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار نیز افزایش می‌یابد. این رابطه در بلندمدت معمولاً مثبت است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است منفی یا با شیب نزولی باشد.

به دنبال پروژه‌های دانشجویی برتر و آماده برای استفاده هستید؟ با دانلود آسان پروژه‌های آماده، در زمان خود صرفه‌جویی کنید و بهترین نتیجه را در پروژه‌های دانشجویی خود کسب کنید!

عناوین و فهرست کلی پروژه:

مفاهیم ریسک و بازده**

1. تقسیم‌بندی سرمایه‌گذاری
* تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
* مدیریت مجموعه سرمایه‌گذاری (پرتفوی)
2. مفهوم ریسک و بازده
3. بازده تحقق‌یافته و بازده مورد انتظار
* تفاوت بین بازده تحقق‌یافته و بازده مورد انتظار
4. اجزای بازده
* سود دریافتی
* سود (زیان) سرمایه
* بازده کل هر اوراق بهادار
5. منابع ریسک
* ریسک نوسان نرخ بهره
* ریسک بازار
* ریسک تورمی
* ریسک تجاری
* ریسک مالی
* ریسک نقدینگی
* ریسک نرخ ارز
* ریسک کشور
6. انواع ریسک
* ریسک غیرسیستماتیک
* ریسک سیستماتیک
7. اندازه‌گیری ریسک و بازده
* نحوه محاسبه بازده کل در طول زمان
* بازده نسبی
* شاخص ارزش
* فرمول‌های آماری
* میانگین حسابی
* میانگین هندسی
* پراکندگی در بازده
* توزیع بازده دارایی‌های مالی
* انحراف معیار
8. بتا
9. تخمین ریسک و بازده
* مسئله عدم اطمینان
* توزیع احتمالات
* محاسبه بازده مورد انتظار
* تخمین ریسک
10. رابطه ریسک و بازده